Algorithmischer Handel – So wählen Sie den besten Algorithmus für Ihre Handelsanforderungen aus

aliintizar71

Algorithmischer Handel macht die Finanzmärkte technologisch solide und ermöglicht den Einsatz neuer Handelsmethoden. Kurative Programmmodule sind leicht verfügbar, sodass das Schreiben Ihres eigenen algorithmischen Handelsprogramms keine schwierige Aufgabe ist. Hier sind einige der Vorteile dieses neuen Handelssystems. Überlegungen zu Rentabilität, Stressfaktor und Infrastruktur werden erörtert. Der Einsatz von Algorithmen ist ein vielversprechender Weg, um Ihre Gewinne zu steigern. Aber wie wählen Sie den besten Algorithmus für Ihre Handelsanforderungen aus?

Rentabilität

Beim Handel ist es vorteilhaft, computergestützte automatisierte Handelssysteme zu verwenden, insbesondere wenn sie in der Lage sind, profitable Geschäfte zu tätigen. Menschen können nicht gut skalieren und machen oft Fehler, indem sie sich von Emotionen wie Freude und Angst ablenken lassen. Das Ergebnis ist ein System, das nicht der von Ihnen geplanten Strategie folgt. Computer hingegen können regelbasierte, sich wiederholende Aufgaben schnell und effizient erledigen. Sie können auch nahtlos auf einer Vielzahl von Instrumenten eingesetzt werden.

Der Kurs behandelt die wichtigsten Aspekte des Managements, einschließlich der Entwicklung und Wartung von Software und Systemen. Es wird auch die erfolgreiche symbiotische Beziehung zwischen Trader-Quant-IT-Teams behandeln. Weitere Themen behandeln die Verwaltung von Humanressourcen in mehreren Algo-Projekten und den Schutz und die Entwicklung von geistigem Eigentum. Anhand von Beispielen und Erkenntnissen erfolgreicher algorithmischer Handelsunternehmen bereitet Sie dieser Kurs auf die Herausforderungen und Belohnungen vor, die vor Ihnen liegen.

Als Fallstudie verwenden wir ein LSTM-Modell, um Preisspreads auf den Energiemärkten ISO-NE und PJM vorherzusagen. In diesen beiden Szenarien sehen wir, dass die Verringerung der kumulativen Nettogewinne 2 Millionen US-Dollar bei PJM, 0,7 Millionen US-Dollar bei CAISO und 2,5 Millionen US-Dollar bei ISO-NE beträgt. Dies ist eine erhebliche Reduzierung im Vergleich zu unserem Benchmark-Online-Lernansatz. Wir werden auch die Preissensitivität in unserem Portfoliooptimierungs-Framework berücksichtigen und ein maschinelles Lern-Framework entwickeln, um Preisspreads von allen Preisknoten gemeinsam zu modellieren.

Überlegungen zur Infrastruktur

Algorithmische Handelsanwendungen erfordern zuverlässige und schnelle Netzwerke und Server, um ihre komplexen Algorithmen auszuführen. Viele führende Unternehmen stellen für diesen Zweck Serverlösungen her, und es gibt sogar kundenspezifische Server für den Hochfrequenzhandel. Server müssen fast jährlich aktualisiert werden, um den schnellen technologischen Veränderungen Rechnung zu tragen. Für eine optimale Leistung sollten Server alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Im Folgenden sind einige der wichtigen Überlegungen zur Infrastruktur für den algorithmischen Handel aufgeführt. Sobald diese vorhanden sind, wird die Implementierung einer algorithmischen Handelsanwendung relativ einfach.

Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, sollte die Handelsplattform über eine hochwertige Sicherheitspolitik verfügen. Die ESMA hat eine Reihe von technischen Leitlinien zum algorithmischen Handel veröffentlicht. Besonders relevant sind die 2012 veröffentlichten ESMA-Leitlinien zu Systemen und Kontrollen für den algorithmischen Handel. Wertpapierfirmen müssen über Kontrollen verfügen, die denen für den direkten elektronischen Zugang gleichwertig sind, wie z. B. die Überwachung vor dem Handel, und diese Kontrollen auf ihre Algorithmen anwenden. Unter MiFID II ist der nackte oder ungefilterte Zugang zum Handelsplatz verboten.

Die zur Unterstützung des algorithmischen Handels erforderliche Technologie erfordert ein ausgeklügeltes Handelssystem, das die Nuancen komplexer Aufträge versteht. Um eine algorithmische Handelsplattform zu implementieren, müssen Händler auf der „Buy-Side“ ihr System in die Lage versetzen, diese neuen Ordertypen zu verstehen. Komplexe Ordertypen sind mit erheblichen F&E-, Ausführungsinfrastruktur- und Marketingkosten verbunden. Um einen erfolgreichen Algo-Handel zu gewährleisten, brauchten Vermarkter ein elektronisches Mittel, um Algo-Aufträge auszudrücken. Neben der Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Oberfläche musste diese Technologie in der Lage sein, Daten aus verschiedenen Quellen zu akzeptieren.

Stressfaktor

Der Einsatz von Algorithmen durch Buy-Side-Firmen hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen, teilweise weil die Technologie ausgeklügelter und verfeinerter geworden ist. Es hat jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen geäußert, die diese Algorithmen auf den Markt haben können. Dieser Artikel untersucht einige der wichtigsten Probleme im Zusammenhang mit dem algorithmischen Handel. Wie wirken sich beispielsweise Algos auf die Marktliquidität aus? Spielt Stress eine Rolle? Und gibt es eine Möglichkeit, es zu verwalten?

Obwohl es einige negative Berichte über den algorithmischen Handel gibt, schreibt die wissenschaftliche Literatur diesen Systemen überwiegend viele positive Effekte zu. Nur wenige Papiere heben jedoch die Risiken hervor, die mit einer erhöhten Handelsgeschwindigkeit verbunden sind. Im Gegensatz dazu plädieren Wissenschaftler für objektive Bewertungen und eine solide Regulierung, die das Risiko von Systemausfällen verringert und gleichzeitig technologische Innovationen gedeihen lässt. Dieses Papier untersucht die Rolle des Stressfaktors im algorithmischen Handel. Sehen wir uns das weiter an.

Diese Studie schließt Forschungslücken und schlägt vor, die durch COVID-19 verursachte Angst der Öffentlichkeit in das Design algorithmischer Handelssysteme einzubeziehen. Dabei nutzt es zwei Suchmaschinen, Wikipedia und Google Trends, um die Besorgnis der Öffentlichkeit über den Ausbruch zu messen. Und im Gegensatz zu früheren Studien ist diese Studie die erste Studie, die sich speziell mit der Angst der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Krankheiten befasst. Es kann auch als Proxy für effektive Anlagestrategien dienen. Und während weitere Studien notwendig sind, um die genauen Ursachen der Angst der Öffentlichkeit zu ermitteln, ist es die erste, die sich auf ihre Auswirkungen auf den Aktienmarkt konzentriert.

Nachdem Sie nun also wissen, wie Sie den besten Algorithmus für Ihren Handel auswählen, wissen Sie, dass the-ethereumcode-pro der beste ist 

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